Система оценки контрагентского риска методом Монте-Карло
- Заказчик:
- ПАО ВТБ
- Руководитель проекта со стороны заказчика
-
- Поставщик
- ГК Иннотех
- Год завершения проекта
- 2025
- Сроки выполнения проекта
- январь, 2025 — сентябрь, 2025
- Масштаб проекта
- 254080 человеко-часов
- Цели
Создать систему количественной оценки контрагентского кредитного риска для биржевых и внебиржевых деривативов группы ВТБ, включая расчет риск-метрик «Потенциальная положительная переоценка» (PFE) и «Сумма под риском» (EAD) для соблюдения регуляторных требований и повышения эффективности управления кредитными лимитами.
Задачи проекта:
1. Разработать и реализовать методологию расчета риск-метрик (PFE и EAD) на уровне контрагента и аллокацию риск-метрик на сделки.
2. Разработать и реализовать модели симуляции значений риск-факторов.
3. Реализовать оценку стоимости портфелей сделок на сценариях изменения риск-факторов.
4. Реализовать модуль для загрузки данных из внешних источников и проверки их консистентности.
5. Реализовать пользовательский интерфейс для:
- визуализации рассчитанных риск-метрик на уровне контрагента;
- расчета минимального уровня дисконтов для сделок РЕПО;
- упрощенного расчета метрик PFE и EAD по потенциальным сделкам через коэффициенты.
Система предоставляет возможность глубокого анализа подверженности контрагентскому кредитному риску по разным типам сделок (биржевым, внебиржевым, включая операции РЕПО).
В рамках системы разработан механизм расчета дисконтов для сделок РЕПО, который служит дополнительной "подушкой безопасности". Внедрено решение для мониторинга корректности работы реализованных моделей генерации риск-факторов. Согласован механизм рекалибровки моделей, и разработан инструмент для снижения модельного риска (модельный резерв).
Пользователи системы могут просматривать результаты расчетов различных риск-метрик, анализировать качество данных, загружаемых из внешних источников, что обеспечивает высокие стандарты качества и надежности информации. Кроме того, пользователи системы могут через реализованные инструменты аналитики понять, какие именно значения риск-факторов приводят к полученным результатам, какие именно сделки приводят к повышению значений риск-метрик или хеджируют риск на уровне портфеля.
Уникальность проекта
Проект уникален созданием первой в России полнофункциональной отечественной системы оценки контрагентского кредитного риска, полностью заменившей зарубежное ПО.
Ключевое отличие — применение метода Монте-Карло с моделированием тысяч сценариев для расчета Потенциального будущего риска (PFE), что обеспечивает беспрецедентную точность.
Решение является базой для развития аналитики по всем направлениям оценки риска - от рисков брокерского бизнеса, до прогнозирования оттоков по деривативным операциям для целей соблюдения требований ЦБ по нормативам ликвидности.
Система обладает способностью к внутридневным расчетам, обеспечивая почти мгновенное управление рисками в нестабильной рыночной ситуации.
Система является полностью собственной разработкой Банка на 100% импортозамещенном технологическом стеке.
- Использованное ПО
Arenadata Hadoop, ClickHouse, PostgreSQL, кластер Kubernetes (бэкенд — Java 17 + Spring Boot 3, фронтэнд — ReactJS, оркестрация – Camunda), интеграция — Artemis MQ, продвинутая система мониторинга (Prometheus + Grafana)
Для обеспечения надежности развернута DR-среда и система резервного копирования данных.
- Сложность реализации
Требовалось проанализировать и оптимизировать устаревшие бизнес-процессы без остановки операционной деятельности, а также согласовать единую методологию оценки контрагентского кредитного риска для Группы ВТБ.
Требовалось обеспечить обработку больших объемов данных в рамках жесткого SLA, в том числе для расчетов внутри дня.
Требовалось реализовать комплексную математическую модель, обеспечивающей максимальную точность расчетов, производительность и надежность.
Для реализации проекта такого масштаба и сложности требовалась команда с уникальным набором компетенций.
Дополнительной задачей было полное импортозамещение технологического стека с сохранением и превосходством функциональности.
- Описание проекта
Проект охватывает полный цикл управления контрагентским кредитным риском: построение стохастических моделей значений риск-факторов, расчет стоимости портфелей деривативных сделок на сценариях симуляции риск-факторов, разработку расчетного ядра риск-метрик, создание механизмов валидации данных и аналитических дашбордов. Разработанная в рамках проекта система позволяет рассчитывать PFE при помощи метода Монте-Карло и предиктивной аналитики, генерируя тысячи случайных сценариев развития рынка, на основании которых строится полное распределение возможных будущих стоимостей портфеля. Результаты расчетов используются для контроля контрагентских лимитов и экономического капитала под контрагентский риск, что особенно важно для торговых операций, где на PFE оказывает существенное влияние изменение рыночных показателей. В данный момент все доступные решения по оценке метрик контрагентского риска предоставляются зарубежными вендорами, что делает проект уникальным для российского рынка.
- География проекта
Проект реализован для всей Группы ВТБ, охватывая все ее юридические лица и дочерние структуры на территории Российской Федерации. Разработанная система является централизованной, и используется головным офисом Банка и его ключевыми подразделениями в Москве для управления рисками по всей стране.
