Реализация Пилота Единого казначейского решения (ЕКР)

Повышение эффективности управления финансами за счет разработки и реализации единого казначейского решения, интегрированного с релевантными внутренними и внешними системами для целей планирования и прогнозирования казначейских операций, управления ликвидностью, долговым портфелем, финансовыми рисками Казначейства

— Создана единая казначейская система на базе "1С:Управления холдингом" и Форсайт АП.

— Автоматизированы ключевые казначейские функции: Управление ликвидностью (платежный календарь, включая сценарное моделирование), Управление финансовыми сделками (сценарное моделирование финансовых сделок и долгового портфеля, хранение версий прогнозов, возможность сравнения сценариев и анализа влияния изменений на ликвидность), Прогнозирование и управление финансовыми рисками (прогнозная модель из 700+ показателей на основе иерархической структуры из 30+ уровней агрегации и расчетов).

— Реализована комплексная интеграция с внутренними системами и внешними источниками.

— Разработан Портал ЕКР — единое рабочее пространство, обеспечивающее работу сотрудников казначейства.

— Внедрена система управленческой и прогнозной отчетности.

— Обеспечена гибкость планирования благодаря конструктору сценариев и аналитике по множеству измерений.

1С:УХ, 1С:УПП, Форсайт АП, Model Risk, Astra Linux, FineBI (Сигла), Cognos, SAP ERP, SAP BW, SAP MDM, SAP PI/PO/DS

Проект отличается высокой технической, интеграционной и организационной сложностью, обусловленной масштабом компании, разнообразием источников данных, требованиями к точности и гибкости фин. планирования, а также необходимостью адаптации отечественных платформ под актуальные задачи казначейства:

— Построена прогнозная модель из 700+ показателей на иерархической структуре из 30+ уровней агрегации.

— Изменение одного параметра автоматически пересчитывает всю модель, что требует сложной архитектуры расчётных цепочек.

— Обработка до 200 млн исторических записей для построения прогноза.

— Выполнение до 10 000 итераций стресс-тестирования за 6–8 часов (высокие требования к оптимизации алгоритмов и архитектуре).

— Данные из 35+ разнородных систем и внешних источников (сложные механизмы синхронизации и валидации).

— Необходимость двустороннего обмена данными.

— Реализации в системе расчета кредитных рейтингов по методологиям Moody’s, Fitch, S&P и др. потребовало глубокой экспертизы в финансах

1. Анализ требований и подготовительный этап

Проведён комплексный анализ текущей ситуации:

— изучен мировой и российский опыт в области управления казначейства;

— проанализированы существующие на российском рынке решения и выявлено отсутствие готового продукта, охватывающего весь требуемый функционал.

Сформулированы ключевые проблемы:

— разрозненность данных,

— отсутствие единого информационного пространства,

— недостаточная точность и оперативность прогнозов,

— расширение возможности комплексного управления ликвидностью и рисками.

Определена цель проекта: создание единого казначейского решения.

2. Выбор технологической основы

Рассмотрены варианты: Собственная разработка, 1С, Форсайт, Custis, Финаксио, Турбо ERP.

Принято решение использовать: 1С:Управление холдингом - для блоков управления ликвидностью и финансовой деятельностью. Форсайт и ModelRisk - для блока Прогнозирования и управления финансовыми рисками с визуализацией метрик в FineBI.

3. Проектирование и разработка

Реализован функционал:

— консолидированный платежный календарь по группе компаний, вт.ч. автомоделирование ликвидности (дефициты/профициты)

— кэш-пулинг, зеркалирование заявок и учёт комплаенс-процедур.

— загрузки данных по зарубежным активам через специализированный Excel-шаблон, интегрированный в платежный календарь.

— сценарное моделирование финансовых сделок и долгового портфеля,

— автоматический расчёт комиссий, процентов и купонов, включая мультивалютные кредитные линии.

— контроль лимитов по размещению средств с финансовыми институтами.

— прогнозная модель (2 метода прогнозирования: групповой для взаимозависимых операционных и финансовых показателей и индивидуальный с загрузкой внешних прогнозов макропараметров (курсы, ставки и др.))

— конфигураторы прогнозирования и стресс-тестирование.

— интегрированы данные из 35+ разнородных систем и 2х внешних источников данных. Настроен двусторонний обмен данными между ЕКР и учетными системами SAP ERP, 1С:УПП.

— 11 отчетов и 11 дашбордов.

Выполнен перенос данных в ЕКР из учетных и аналитических систем.

Реализован Портал ЕКР на базе 1С:Управление холдтингом -— единое рабочее пространство, обеспечивающее работу сотрудников казначейства с возможностью бесшовного перехода в смежные системы.

4.Техническая оптимизация:

Выполнен аудит и оптимизация настроек, устранены «узкие места»: повышена стабильность, производительность и отказоустойчивость систем.

5. Планы по дальнейшему развитию:

— внедрение методов ИИ для прогнозирования ликвидности,

— роботизация формирования и рассылки аналитики и рекомендаций владельцам бизнес-процессов,

— интеграция с торговыми платформами,

— разработка модуля управления взаимоотношениями с банками.

Видео о проекте:

https://rutube.ru/video/a24f036efd7929cabc86516a6cd7dc11/

Москва

Количество пользователей: 55.