RWA-калькулятор ВТБ 2.0: обеспечение технологического суверенитета

• Разработать решение по расчету активов, взвешенных с учетом кредитного риска (RWA) по ПВР и СТД подходам «под ключ»

• Импортозаместить продукт SAS RRM для корпоративного контура банка, SAS ECL для розничного бизнеса и Oracle Exadata в части автоматизации расчета RWA по кредитному риску и расчета резервов по МСФО ФЛ

Используя новую платформу, банк ВТБ уже начал сдавать отчетность в ЦБ, начиная с 01.10.2024.

Решение покрывает потребности банка, с учетом широких возможностей по гибкой настройке, в соответствии с изменениями регуляторных требований со стороны Центрального банка, а также предлагает функционал, который в полной мере соответствует всем требованиям, предъявляемым к ИТ-системам контура ПВР.

Системное ПО

• Операционная система: AstraLinux

• СУБД: PostgreSQL

Прикладное ПО

• Оркестрация: Apache AirFlow

• Хранение данных: PostgreSQL, Arenadata DB (Витрины данных)

• Вычисления: Apache Spark, Kubernetes

• Объектное хранение: S3 Ceph

• Языки разработки и основные фрэймворки: Java, Python, Scala, React

Импортонезависимое решение команда реализовала на новом стеке технологий с проверкой разных гипотез и концепций, что позволило сократить регламентное время расчета показателей с 4,5 до 2,5 ч для корпоративного контура банка, а для розничного бизнеса — с 5 ч до 30 минут.

Для реализации проекта такого масштаба и сложности требовалась команда с уникальным набором компетенций.

Система построена на сервисной архитектуре, что позволяет гибко вносить изменения в функциональность отдельных блоков, а также выполнять горизонтальное масштабирование высоконагруженных сервисов.

RWA-калькулятор (Risk-Weighted Assets) — ИТ-решение, позволившее банку ВТБ еще в феврале 2020 года перейти на финализированный подход (Базель 3,5), а также на расчет величины кредитного риска на основе внутренних рейтингов (ПВР) в 2022 году.

В 2022 перед банком встала задача импортозаместить RWA-калькулятор и перейти с SAS на отечественные решения.

За 1,5 года команде удалось воспроизвести не только тот же функционал, но и добавить другие инструменты, необходимые в работе банку.

За это время произошел переход:

• Юр. лица: отказ от SAS RRM и Oracle Exadata в части расчета RWA по корпоративному контуру

• Физ. лица: отказ от SAS ECL

RWA-калькулятор реализует расчет RWA по кредитному риску (для юр. и физ. лиц по подходам ПВТ и СТД), резервов по МСФО физ. лиц без потери имеющейся функциональности, временных и надежностных характеристик работы калькулятора.

Платформа позволяет выполнять расчеты как для корпоративного, так и розничного портфеля, а также проводить реконсиляцию результатов.

Миграция и развитие функционала реализованы банком совместно с технологическим партнером — холдингом Т1.

Ключевые функции решения:

• Интегрированный расчет RWA: расчеты по нормативам 199-И и ПВР "под ключ" для корпоративного и розничного портфеля.

• Классификация контрагентов и активов: детальная классификация для точного расчета и управления рисками.

• Расчет EAD: определение Exposure at Default для различных типов сделок, включая ПФИ и РЕПО.

• Оценка CCF и коэффициента фондирования: расчет Credit Conversion Factor для УОКХ и определение коэффициента рублевого фондирования.

• Управление обеспечением: определение приемлемости, дисконтов и аллокация обеспечения для минимизации рисков.

• Антициклическая надбавка и расчет ПВР: выделение кредитных требований для расчета надбавок и определение подхода к расчету ПВР.

• Доопределение PD и расчет коэффициентов: расчет вероятности дефолта для контрагентов без рейтинга и определение различных рисковых коэффициентов.

• Расчеты по финализированному подходу: выполнение расчетов RWA с учетом последних нормативных изменений.

• Управление макропруденциальными надбавками: расчет и применение макропруденциальных надбавок для различных подходов расчета RWA.

• Расчет знаменателя для норматива финансового рычага H1.4

Банк ВТБ (ПАО) (ГО + все филиалы)

Группа ВТБ (Выполнение расчета по консолидированной Группе ВТБ)