Внедрение решения по управлению рисками в АО «Альфа-Банк»

Заказчик:: АО "Альфа-Банк"
Поставщик: Компания «Синимекс»
Год завершения проекта: 2016
Сроки выполнения проекта: Апрель, 2014 — Октябрь, 2016
Масштаб проекта: 9000 человеко-часов
Цели: Создание интегрированной автоматизированной платформы для управления различными видами рисков и более качественного анализа для эффективной конкуренции при точном соблюдении требований регулятора. Повышение эффективности и качества процессов управления рисками одного из крупнейших системообразующих российских банков.

Уникальность проекта

Основная сложность проекта состояла в необходимости создания гибко настраиваемой модели расчета вероятности дефолта (Probability of Default) по сегменту «Российские банки», исходя из индивидуальных требований Альфа-Банка. Данная модель подразумевает большое количество настраиваемых параметров и многоэтапный процесс расчета, в ходе которого исходные финансовые и нефинансовые данные неоднократно трансформируются и обрабатываются.

Проект был представлен Альфа-Банком на конкурс компании Celent, участника группы Oliver Wyman — одной из ведущих международных фирм в области управленческого консалтинга и завоевал награду за концепт решения и командный подход в категории Security, Fraud, and Risk Management. Из более 120 мировых проектов и организаций победителями конкурса стали всего 18 банков. Церемония награждения проходила в Нью-Йорке, в Музее финансов США — самом сердце Уолл Стрит.

Использованное ПО: ПО Misys FusionRisk, Misys FusionFabric Connect
Описание проекта: С вступлением в силу на территории стран EMEA комплекса выработанных по итогам кризиса требований Базельского комитета по банковскому надзору перед одним из крупнейших российских банков - АО «АЛЬФА-БАНК» возникла задача по переходу на новые стандарты финансовой устойчивости, обеспечивающее прозрачность и эффективность бизнес-процессов управления рисками. В качестве платформы для решения задачи было выбрано зарекомендовавшее себя на финансовом рынке ПО FusionRisk международного вендора Misys. Основная сложность проекта состояла в необходимости создания гибко настраиваемой модели расчета вероятности дефолта (Probability of Default) по сегменту «Российские банки», исходя из индивидуальных требований Альфа-Банка. Данная модель подразумевает большое количество настраиваемых параметров и многоэтапный процесс расчета, в ходе которого исходные финансовые и нефинансовые данные неоднократно трансформируются и обрабатываются. В ходе первого этапа проекта необходимо было обеспечить загрузку отчетности кредитных организаций, ежемесячно публикуемую на официальном сайте ЦБ РФ. Для этой цели инженеры компании «Синимекс» осуществили интеграцию банковской системы с сайтом и веб-сервисом Банка России через интеграционную шину банка, а затем разработали конфигурацию для импорта отчетных данных и справочника кредитных организаций в модульную систему по управлению рисками. Одновременно был разработан пользовательский интерфейс для модуля учета дефолтов («Центральная дефолтная система»), который позволяет вводить и редактировать события дефолта вручную, производить пакетную загрузку, формировать отчеты, управлять справочниками и др. В ходе интеграционных работ были реализованы сервисы автоматической загрузки данных о дефолтах из витрины корпоративного хранилища и асинхронный возврат ответа о результатах обработки данных в системе, разработаны интерфейсы для получения данных для расчета активов, взвешенных по уровню риска (Risk Weighted Assets), выгрузки данных об итогах расчета RWA, а также данных о дефолтах из системы FusionRisk в витрину корпоративного хранилища. По итогам реализации проекта внедренное решение предоставляет широкие возможности для автоматизации операционной деятельности и сокращения времени на подготовку отчетности, позволяя при этом минимизировать риски и оперативно реагировать на изменения рынка и законодательства. В конечном итоге это способствует ускорению процесса принятия Банком обоснованных бизнес-решений в интересах своих клиентов.
География проекта: РФ