Аналитическая тарификация договоров КАСКО

По заказу ПАО «АСКО-СТРАХОВАНИЕ» компания SAS разработала систему аналитической тарификации КАСКО на основе комплекса моделей машинного обучения. Результат внедрения – формирование тарифов, максимально соответствующих риск-профилю клиента. А также – увеличение доли рынка компании без превышения текущего уровня убыточности.

Проект реализовывался в период с февраля по октябрь 2020 года. Масштаб проекта - 3500 человеко-часов, география - 26 субъектов РФ.
При внедрении было использовано следующее ПО: SAS Intelligent Decisioning, SAS Enterprise Miner. 

В чем заключается уникальность проекта?

1. Использование комплекса моделей машинного обучения в тарификации каско вместо подхода, основанного на использовании только бизнес-правил.

2. Использование как внутренних, так и внешних данных при обучении и применении комплекса моделей машинного обучения в тарификации КАСКО.

3. Использование комплекса моделей машинного обучения сразу при выходе на новые территории продаж.

4. Оптимизация процесса тарификации каско: максимально точная оценка риска по каждому договору, и как следствие, снижение тарифов для «хороших» клиентов, отсечение высокоубыточных.

Таким образом, использование разработанного аналитического комплекса позволяет увеличить долю рынка, снизить убыточность и увеличить прибыльность портфеля КАСКО.

С какими сложностями столкнулись в процессе реализации?

1. Опробовано множество подходов к моделированию (например, классический подход, основанный на моделях GLM, не показал эффективность, так как распределение целевых переменных являлось нетиповым для моделей этого типа)

2. Подбор наилучшего сочетания комплекса моделей для прогнозирования нетто-тарифов в разрезе рисков.

3. Наложение бизнес-ограничений по тарификации на результаты моделирования.

Каковы основные характеристики проекта?

1. Анализ внешних и внутренних источников данных; проектирование и сборка аналитической витрины на внешних и внутренних источниках данных для построения аналитических моделей.
   
   
2. Построение комплекса аналитических моделей.
   
   
3. Разработка комплекса интерактивной отчетности для сценарного моделирования прибыльности применения различных вариантов тарификации (what-if анализ). 
   
   
4. Интеграция с внутренними и внешними источниками данных.
   
   
5. Применение стратегий тарификации и сегментации в режиме реального времени.