Умный портфель. Персональное финансовое планирование

Создать и внедрить инновационный сервис (на основе ИИ) для состоятельных клиентов ВТБ Онлайн и ВТБ Про, позволяющий им сформировать оптимальный портфель финансовых продуктов на основе индивидуальных потребностей и целей клиента.

2025

Успешно внедрен уникальный сервис персонального финансового планирования для клиентов ВТБ. Ключевые результаты:

• Реализована гибридная AI-архитектура с двумя специализированными моделями: Deep Allocation для долгосрочной оптимизации и интерпретируемая модель на деревьях решений

• Осуществлена комплексная интеграция данных от Cbonds, СОГАЗ, РГС  и партнерской УК (ВИМ-Инвестиции)

• Сервис полностью реализован на импортозамещенном технологическом стеке

  Эффект для бизнеса:

• Сформировано порядка 1000 персональных портфелей для клиентов сегментов «Привилегия» и «Прайм»

• Ускорение процесса формирования портфелей

• Рост положительной обратной связи от менеджеров на 32%

• Стимулирование продаж инвестиционно-сберегательных продуктов

Сервис задал новый стандарт персонализации в банковском обслуживании, объединив в едином решении инвестиции, сбережения и страховые продукты.

Облако t1-cloud.ru

Внутрибанковская система прототипирования SSDP

Внутрибанковская система хранения данных DAPP

Система контейнеризации docker

Система оркестрации контейнеров kubernetes

Внутрибанковская система контроля версий Сфера.Код

Внутрибанковский решатель смешанно-целочисленных задач

В проекте не используются решения из каталога Global CIO

Сервис полностью реализован на импортозамещенном технологическом стеке.

Ранее подбор портфеля продуктов выполняли менеджеры вручную, что занимало время, зависело от субъективности и могло приводить к мисселингу. Мы создали сервис «Персональное финансовое планирование. Умный портфель », автоматизирующий процесс и делающий его прозрачным. В основе — комплекс моделей:

• Deep Allocation, для среднесрочного планирования: учитывает макроэкономику, индексы, доходности и комиссии, рассчитывает оптимальный портфель с ограничениями по риску, прогнозирует доходность и сценарии.

• Модель на дереве принятия решений — для долгосрочного планирования с учетом финансовой цели клиента, отвечает за стратегическое распределение активов клиента.

• Инфраструктура данных ежедневно обновляет прогнозы, риски и метрики для актуальности.

• Обе модели используют банковский решатель смешанно-целочисленных задач.

Сервис доступен клиенту и менеджеру через ВТБ Про: анкетирование запускает процесс, формируется персональный портфель, результат можно выгрузить в PDF. «Финансовое планирование» стало шагом к экосистеме умных рекомендаций, повышающих доверие и AUM.

Реализовано 100% компонентов Проект "Персональное финансовое планирование. Умный портфель" оказался исключительно комплексным по реализуемым интеграциям: рыночные данные от cbonds, данные по продуктам от СОГАЗ И РГС, данные партнерской УК банка и других департаментов банка, а также фронт-части проекта, включающей в себя модуль анкетирования клиента. Уникальность модели состоит в генерации единой портфельной рекомендации для клиента из всей линейки инвестиционно-сберегательных продуктов банка с помощью современного предиктивного модуля на основе machine learning и классических методов портфельного управления с контролем уровня риска, приемлемого для клиента.

Вся Россия