→ Войти

  • 526

    Заявлено проектов

  • 1265

    Оставлено комментариев

  • 5366

    Количество голосов

  • 12

    Дней до публикации результатов

← Вернуться к списку

Реализация прогноза метрик процентного риска банковской книги в ALM-платформе

Комментировать

  • Руководитель проекта со стороны заказчика

    Сергей Куделя

    ПАО ВТБ

    Директор по управлению портфелем проектов

  • Категория

    Лучшее отраслевое решение

  • Номинация

    Страховые компании и Управление рисками

  • Цели

    Реализация системы сценарного анализа риск метрик в части процентного риска банковской книги, чистого процентного дохода, маржинальности банка

  • Сроки выполнения

    январь, 2024 — октябрь, 2024

  • Год завершения проекта

    2024

  • Масштаб проекта

    32970 человеко-часов

  • Результаты

    Создана и внедрена система сценарного анализа и прогноза метрик процентного риска банковской книги, чистого процентного дохода, маржинальности банка.

     

    Ежемесячно данные метрики используются банком для управления структурой продуктов банковской книги и хеджированием  процентного риска с целью оптимизации доходов банка.

  • Уникальность проекта

    • Первая полностью импортонезависимая реализация ALM-системы в России.

    • Первая в России коробочная ALM-система.

    • Учет специфики российского банковского рынка и регулирования в расчете риск метрик (программы гос.субсидирования, Ф0409127, 8-МР).

    • Реализация расчетов на базе отечественной системы управления большими данными Arenadata с возможностью распределенных вычислений и неограниченного масштабирования.

    • Графический интерфейс системы основан на лучших мировых практиках и опыте крупнейших банков.

    • Удобная система управления сценарными предпосылками, параметрами и настройками расчетов позволяет запускать расчеты быстрее и рассчитывать больше сценариев, по сравнению со старой импортной системой KRM (Kamakura Risk Manager).

    • Реализованная интеграция с платформой исполнения ML-моделей позволила учесть эффекты поведенческих продуктовых моделей в расчетах метрик процентного риска.

  • Проект решает задачи импортозамещения

    Да

  • Использованное ПО

    Arenadata Hadoop, PostgreSQL, кластер Kubernetes (бэкенд — Java 17 + Spring Boot 3, фронтэнд — ReactJS, оркестрация – Camunda), интеграция — Artemis MQ, продвинутая система мониторинга (Prometheus + Grafana)

  • Решение из каталога Global CIO

    В проекте не используются решения из каталога Global CIO

  • Сложность реализации

    • Объемная и сложная методология расчета с большом количеством различных метрик. Добавление специфических разрезов под каждую метрику в прогнозную финансовую модель увеличило объем обрабатываемой информации, но при этом необходимо было обеспечивать высокую производительность системы, чтобы не допустить падения скорости расчета одного сценария.

    • Учет и планирование параллельной миграции общебанковского аналитического хранилища.

    • Обеспечение технологической независимости и требований высокой производительности потребовали нестандартного решения реализации расчетного движка системы в Arenadata Hadoop.

    • Учет требования к масштабируемости потребовало платформенного подхода к реализации фронтальной части системы управления расчетами.

    • Обеспечение требований к достаточной для пользователя гибкостью настроек сценариев расчетов, удобством и скоростью работы с их большим количеством, временем заполнения и сложностью работы с сценарными наборами параметров.

  • Описание

    В 2023 году была создана и внедрена ALM платформа, которая отвечает на следующие вопросы которые возникают перед любым Банком и его Казначейством:

    • Как повлияет изменение ставок, макроэкономических показателей на будущий доход банка?

    • Какие будут оптимальные источники привлечения денег (фондирования)?

    • Какие будут нормативы ликвидности, нормативы достаточности капитала?

    • Как оптимально распределить ресурсы банка?

    • Какие будут регуляторные/внутренние меры процентного риска к концу года?

    • Какой будет дефицит ликвидности?

    • Какие оптимальные источники фондирования?

    В 2024 году в рамках совершенствования процессов управления рисками банка внедряется сценарный расчет прогноза метрик процентного риска банковской книги.

    Процентный риск — риск изменения доходов из-за изменения процентных ставок — является одним из основных рисков, которые несет на себе банк. Ключевые метрики в банковском секторе РФ: Ф0409127 (сведения о риски процентной ставки, чувствительность чистого процентного дохода, чувствительность экономического капитала.

    С 2022 по 2024 годы ключевая ставка банка России динамично изменялась, и это оказало влияние на процентный риск.   Повышение качества управления банком процентным риском имеет большое значение с точки зрения финансовой стабильности банка, его доходов, так и финансовой системы РФ, в целом.

    Проект является частью масштабной разработки и внедрения ALM-платформы в бизнес-процессы банка — риск-системы, автоматизирующей расчеты фактических значений и сценарного прогноза метрик балансовых рисков и доходов банка.

    Ядро системы — модуль прогнозирования динамики эволюции баланса банка на уровне каждой сделки. Для построения прогноза система моделирует работу основных участников жизненного цикла баланса и сделок банка — клиента банка, бизнес-подразделения, финансового подразделения, казначейства.

    После проведения симуляционного прогнозного моделирования эволюции баланса система рассчитывает детальный прогноз структуры баланса банка, который является основой для расчета всех риск-метрик, в частности метрик процентного риска.

  • География проекта

    Головная организация ВТБ

Комментировать 12

Комментировать могут только авторизованные пользователи.
Предлагаем Вам в систему или зарегистрироваться.

  • Максим Часовиков

    Максим Часовиков

    МГУ имени М.В.Ломоносова

    Руководитель цифровизации образовательных процессов

    Спасибо большое за подробное описание представленного на конкурс проекта, как вы считаете, что в наибольшей степени, из того, что удалось реализовать в рамках этого проекта, в наибольшей степени положительно повлияет на развитие компании в долгосрочной перспективе?
    Ответить
    • Сергей Куделя

      Сергей Куделя

      ПАО ВТБ

      Директор по управлению портфелем проектов

      Максим, большое спасибо за актуальный и важный вопрос. В системе созданы статические, исторические и расчетные витрины качественных данных, которые будут использоваться сотрудниками подразделений Казначейства и Риск-менеджмента Банка долгое время. С помощью них и системы сценарного анализа и прогноза метрик, они оценивают, как текущее состояние принятых Банком рисков, так и готовят сценарии развития макроэкономики и стратегию, получают прогноз баланса банка, дохода и риск метрик. Система позволяет найти оптимальный баланс между риском и доходностью. Вариативность видов сделок, условий их заключения, параметров, влияющих на их прибыльность очень большая. Разработанные инструменты динамического моделирования и системы сценарного анализа позволяют оптимизировать структуру баланса и максимизировать доходность банка и группы, особенно в условиях динамично меняющейся ключевой ставки и ужесточения ДКП ЦБ.
      Ответить
  • Таиса Дасаева

    Таиса Дасаева

    ООО КРАСНОГОРСКИЙ МПК

    ИТ директор

    Добрый день, отличный проект!  Подскажите, пожалуйста, были ли вовлечены бизнес-заказчики проекта и если были вовлечены в проект на сколько активно ключевые бизнес-заказчики принимали участие в реализации проекта?
    Ответить
    • Сергей Куделя

      Сергей Куделя

      ПАО ВТБ

      Директор по управлению портфелем проектов

      Большое спасибо за вопрос, Таиса. Наш банк использует в своей работе современные Agile-подходы к разработке всех систем, которые разрабатываются и используются в банке. Эти методики предполагают вовлечение бизнес-заказчиков во всех стадиях проекта, от его инициации, реализации и внедрения. В командах выделены владельцы продукта по каждому направлению, которые отвечают со стороны Рисков и Казначейства за методологию расчетов и интеграцию созданных систем в бизнес-процессы банка.
      Ответить
  • Саида Сулейманова

    Саида Сулейманова

    ФИЛИПП ПЛЕЙН РУС

    Директор по ИТ трансформации

    Доброго дня и поздравления с отличным проектом! Особенно впечатляют результаты проекта. Поясните, пожалуйста, как удалось за такой срок реализации проекта удалось достичь столь впечатляющих результатов и какие из них наиболее ценны для бизнес-заказчиков?
    Ответить
    • Сергей Куделя

      Сергей Куделя

      ПАО ВТБ

      Директор по управлению портфелем проектов

      Саида, большое спасибо за очень хороший вопрос. Нашей командой была проделана большая подготовительная работа на стадии импортозамещения продукта Kamakura Risk Manager  в течение 2022 – 2023 годов, поэтому на момент начала реализации текущего проекта у нас уже были сформированы высококвалифицированные команды, как со стороны ИТ, так и со стороны заказчиков. Кроме того, у всех наших специалистов был за плечами опыт использования аналогичных импортных систем сроком более десяти лет, поэтому это существенно сократило срок реализации российского аналога и увеличило качество продукта, по сравнению с иностранными аналогами. По сути, готовые команды получили качественную постановку, что привело к сжатому сроку реализации.   Ценностей для заказчиков много, они описаны в уникальности проекта, но ключевая — это возможность прогнозировать риски банка на российском программном обеспечении, оперативно вносить изменения в продукт и зарабатывать с помощью него.
      Ответить
  • Аллан Пиренов

    Аллан Пиренов

    AllanKo

    Директор по ИТ

    Добрый день, спасибо за подробное описание проекта и очень хочется прояснить ситуацию по срокам реализации и ключевым сложностям. Подскажите, пожалуйста, как и какие ключевые сложности повлияли на сроки реализации проекта?
    Ответить
    • Сергей Куделя

      Сергей Куделя

      ПАО ВТБ

      Директор по управлению портфелем проектов

      Аллан, очень хороший вопрос, большое спасибо. Основные сложности при реализации нашей системы были в синхронизации разработки наших изменений с параллельной миграцией общебанковского аналитического хранилища. Банк полностью уходил от использования иностранных систем и баз данных для критической информационной инфраструктуры в 2023 году. Поскольку система использует в основе фактические сделки, то корректно поданные в нее данные это половина успеха в прогнозировании.   Кроме того, много усилий требует реализации объемной и сложной методология расчета с большим количеством различных метрик. Добавление специфических разрезов под каждую метрику в прогнозную финансовую модель увеличивает объем обрабатываемой информации, но при этом нам необходимо обеспечивать высокую производительность системы, чтобы не допустить падения скорости расчета одного сценария.
      Ответить
  • Айшат Ильясова

    Айшат Ильясова

    ООО Серконс

    Руководитель отдела проектирования и архитектуры решений

    Здравствуйте, коллеги! Возможно очень сложный вопрос, но очень интересно узнать каким образом решен вопрос рентабельности проектов или технико-иконического обоснования в вашем случае? При таком большом количестве реализованных проектов наверняка вопрос рентабельности проектов решен системно?
    Ответить
    • Сергей Куделя

      Сергей Куделя

      ПАО ВТБ

      Директор по управлению портфелем проектов

      Айшат, большое спасибо за вопрос. Не смотря на сложность вопроса, он имеет простой ответ. Наш проект уже окупился во время его реализации в 2024 году. В нашем банке большинство проектов не открывается, если они не имеют окупаемости. Исключения составляют регуляторные и инфраструктурные проекты. Это системно решается на основании используемой в банке методологии проектного управления.
      Ответить
  • Андрей Петров

    Андрей Петров

    ПАО ВТБ

    Директор по управлению портфелем проектов группы управления ИТ-проектами

    Отличный отечественный проект, являющийся полной заменой ряду ушедших с рынка лицензионных иностранных разработок и даже превосходящий их, так как отвечает современным тенденциям к использованию программного обеспечения, обеспечивая технологическую независимость и высокую производительность.Проект имеет максимальную актуальность, позволяя оценивать метрики процентного риска в текущих условиях, связанных с волатильностью рынка ставок и, зависящей от нее, чувствительной ликвидностью на банковском рынке.
    Ответить
    • Сергей Куделя

      Сергей Куделя

      ПАО ВТБ

      Директор по управлению портфелем проектов

      Андрей, благодарю за комментарий, коллега. Новые вызовы и развитие технологических платформ позволяют пересмотреть типовые подходы в проектировании и разработке аналитических систем, которые при грамотном применении, дают существенные преимуществ для бизнеса. ВТБ постоянно расширяет своим ИТ-горизонты, демонстрируя банковскому и ИТ сообществу свою гибкость, открытость и эффективность.
      Ответить

  • Заказчик

    ПАО ВТБ

    ПАО ВТБ

  • ИТ-поставщик

    ГК Иннотех

    ГК Иннотех

Мы используем файлы cookie в аналитических целях и для того, чтобы обеспечить вам наилучшие впечатления от работы с нашим сайтом. Заходя на сайт, вы соглашаетесь с Политикой использования файлов cookie.