Автоматизация расчета и согласования показателя RAROC

1. Автоматизировать и оптимизировать процесс формирования, расчета и согласования показателя RAROC.

2. Уменьшить % погрешности и увеличить точность расчета показателя (точность расчета показателя увеличена более чем на 5%).

3. Оптимизировать временные затраты сотрудников на процесс поиска и заполнения данных для расчета показателя RAROC (время на поиск и ввод информации по сделки сокращено с 3 ч до 20 мин).

4. Облегчить взаимодействие подразделений в процессе.

5. Ввести регламентные сроки и зафиксировать ответственных за процесс и этапы в процессе формирования и согласования.

6. Реализация автоматического расчет GAP в части недополучения прогнозируемого дохода и автоматическое информирование в CRM.

• Сократили трудозатраты сотрудников отделов продаж.
• Сервис помог с интеграцией со смежными подразделениями с целью согласования сделок.
• Появилась возможность анализировать согласованные параметры сделок.

Система RAROC состоит из веб-интерфейса и внутренних сервисов, развернута на базе kubernetes (k8s) и содержит микросервисы, отвечающие за:

1. Фронт-часть приложения.

2. Основную логику системы - работу с клиентами, заявками и расчетом показателей по заявкам:

• сервис интегрирован с корпоративным CRM Siebel для получения данных по клиентам;
• с корпоративным хранилищем данных (КХД) для получения данных по старым и текущим уже открытым сделкам клиента/холдинга;
• с КрК (Кредитный Конвейер) для получения кредитного лимита клиента;

3. Загрузку файлов в систему:

• сервис интегрирован с КАТА для проверки файлов на вирусы;
• с ЭЛАР для загрузки и хранения файлов;

4. Согласование заявки с помощью Camunda BPMS.

5. Работу с правами доступа с помощью keycloak.

Внутренние интеграции между сервисами происходят посредством KafkaMQ и REST-запросов.

Для интеграций с внешними системами используется шина WSO2 и брокер RabbitMQ.

Сложность - в реализации системы расчета показателя RAROC и процессов получения и согласования данных в системе.

Рентабельность капитала с учётом риска. Формула:

RAROC = Доходы (ЧПД + Прочие доходы) – Операционные затраты – Ожидаемы Потери (EL) + Доход на капитал / Экономический капитал (!), где:

Доход на капитал¹ = ЕТС^5у_СрВэв х Есар_{клиента} Х ДФР_Банк /Есар_Банк

(Формула также приведена в доп. материалах)

ETC(5y) – 5-ти летний рублевый ЕТС (единая трансфертная ставка) Банка на отчетную дату

Ecap (клиента) – экономический капитал (сумма неожиданных потерь) определенный в данном случае для рассматриваемого клиента. Та же сумма стоит у Вас в знаменателе формулы RAROC.

ДФР(Банк)/Ecap (Банк) – коэффициент, который показывает покрывают ли собственные средства Банка необходимый экономический капитал.

Базовый капитал (Н 1.1 = 4.5%): Акционерный капитал + нераспределенная ауд. прибыль – инвестиции в дочерние компании. Основной капитал (Н 1.2 = 6%) : Базовый капитал + Бессрочный субординированный долг. Собственный капитал (Н 1.3 = 8%): Основной капитал + Срочный субординированный долг + нераспределенная неаудированная прибыль – предоставленные суб. кредиты

В рамках проекта также задействованы интеграционные процессы взаимодействия с другими системами: Siebel, КХД, КрК, файловым хранилищем (Элар).

Основными функциями проекта являются процессы: создание заявки, внесение и заполнение финансовой информации по клиенту, расчет показателей, согласование заявок RAROC в системе.

1. Клиентский менеджер (КМ) запускает систему «RAROC» и создает новую заявку на RAROC для заданного клиента.

2. «RAROC» отправляет запрос в систему «SiebelCRM» для получения основной информации по клиенту для его идентификации (ИНН, ОГРН, полное и краткое наименование организации и т.д.), в систему «Кредитный конвейер» для получения данных по кредитному лимиту на данного клиента, а также вызывает процедуру в корпоративном хранилище данных, которая возвращает данные по текущим сделкам клиента в банке (в том числе, ЧКД, ЧПД), АХР, RWA и резервам.

3. КМ заполняет в системе данные о новых потенциальных сделках клиента, для которых и рассчитывается RAROC.

4. Когда все данные заполнены, КМ запускает процесс расчета показателей по клиенту и проверяет их корректность.

5. Далее КМ отправляет заявку на RAROC на согласование. Она проходит в несколько этапов. Сначала создаются параллельные задачи на согласование RWA, резервов и каждой потенциальной новой сделки на подразделения, ответственные за их согласования. О том, что необходимо согласовать показатели, пользователи узнают посредством уведомлений.

6. Если все показатели и продукты согласованы, создается следующая задача на расчет ставки риска по клиенту на подразделение, ответственное за ее расчет. Если хотя бы один показатель или продукт не согласован, пользователь вносит изменения во введенные в заявке данные и запускает согласования снова.

7. Когда ответственное подразделение рассчитало ставку риска по клиенту, создается задача на согласование всей заявки на RAROC на ответственное за согласование показателя RAROC подразделение.

8. Если RAROC согласован, то процесс завершается, а КМ может начать подготовку документов по клиенту для совершения согласованных сделок, что уже является частью другого бизнес-процесса. Если RAROC не согласован, то все ранее полученные согласования по показателям и продуктам отменяются, а вся заявка на RAROC отправляется на доработку. В таком случае КМ должен будет пересмотреть данные по заявке, заполнить их заново или скорректировать имеющиеся данные, а затем запустить процесс согласования заявки повторно.